Návrh Školení

Úvod

  • Rozdíl mezi statistickým učením (statistická analýza) a strojovým učením
  • Přijetí technologie strojového učení a talentů finančními společnostmi

Pochopení různých typů Machine Learning

  • Učení pod dohledem versus učení bez dohledu
  • Iterace a hodnocení
  • Kompromis zkreslení a odchylky
  • Kombinace učení pod dohledem a učení bez dozoru (učení napůl pod dohledem)

Pochopení Machine Learning Languages a sady nástrojů

  • Open source versus proprietární systémy a software
  • Python vs R vs Matlab
  • Knihovny a rámce

Pochopení Neural Networks

Pochopení základních pojmů v Finance

  • Porozumění obchodování s akciemi
  • Pochopení dat časových řad
  • Porozumění finančním analýzám

Machine Learning Případové studie v Finance

  • Generování a testování signálu
  • Feature Engineering
  • Algoritmické obchodování s umělou inteligencí
  • Kvantitativní obchodní předpovědi
  • Robo-poradci pro portfolio Management
  • Riziko Management a detekce podvodů
  • Upisování pojištění

Praktické: Python pro Machine Learning

  • Nastavení pracovního prostoru
  • Získání Python knihoven a balíčků strojového učení
  • Práce s Pandas
  • Práce se Scikit-Learn

Import finančních údajů do Python

  • Použití Pandas
  • Pomocí Quandl
  • Integrace s Excel

Práce s daty časových řad pomocí Python

  • Prozkoumání vašich dat
  • Vizualizace vašich dat

Provádění společných finančních analýz s Python

  • Returns
  • Moving Windows
  • Volatility Calculation
  • Ordinary Least-Squares Regression (OLS)

Vývoj algoritmické obchodní strategie s využitím pod dohledem Machine Learning s Python

  • Pochopení obchodní strategie Momentum
  • Pochopení reverzní obchodní strategie
  • Implementace vaší strategie obchodování s jednoduchými klouzavými průměry (SMA).

Zpětné testování vaší obchodní strategie Machine Learning

  • Naučte se úskalí zpětného testování
  • Komponenty vašeho backtesteru
  • Použití Python Backtesting Tools
  • Implementace vašeho jednoduchého backtesteru

Zlepšení vaší Machine Learning obchodní strategie

  • KMeans
  • K-Nearest Neighbors (KNN)
  • Klasifikační nebo regresní stromy
  • Genetický algoritmus
  • Práce s vícesymbolovými portfolii
  • Použití rámce rizik Management
  • Použití zpětného testování řízeného událostmi

Hodnocení výkonnosti vaší Machine Learning obchodní strategie

  • Použití Sharpe Ratio
  • Výpočet maximálního čerpání
  • Použití složené roční míry růstu (CAGR)
  • Měření distribuce výnosů
  • Používání metrik na úrovni obchodu
  • souhrn

Odstraňování problémů

Závěrečné poznámky

Požadavky

  • Základní zkušenosti s programováním Python
  • Základní znalost statistiky a lineární algebry
 21 hodiny

Počet účastníků


Price per participant

Reference (2)

Upcoming Courses

Související kategorie