Návrh Školení
Úvod
- Rozdíl mezi statistickým učením (statistická analýza) a strojovým učením
- Přijetí technologie strojového učení a talentů finančními společnostmi
Pochopení různých typů Machine Learning
- Učení pod dohledem versus učení bez dohledu
- Iterace a hodnocení
- Kompromis zkreslení a odchylky
- Kombinace učení pod dohledem a učení bez dozoru (učení napůl pod dohledem)
Pochopení Machine Learning Languages a sady nástrojů
- Open source versus proprietární systémy a software
- Python vs R vs Matlab
- Knihovny a rámce
Pochopení Neural Networks
Pochopení základních pojmů v Finance
- Porozumění obchodování s akciemi
- Pochopení dat časových řad
- Porozumění finančním analýzám
Machine Learning Případové studie v Finance
- Generování a testování signálu
- Feature Engineering
- Algoritmické obchodování s umělou inteligencí
- Kvantitativní obchodní předpovědi
- Robo-poradci pro portfolio Management
- Riziko Management a detekce podvodů
- Upisování pojištění
Praktické: Python pro Machine Learning
- Nastavení pracovního prostoru
- Získání Python knihoven a balíčků strojového učení
- Práce s Pandas
- Práce se Scikit-Learn
Import finančních údajů do Python
- Použití Pandas
- Pomocí Quandl
- Integrace s Excel
Práce s daty časových řad pomocí Python
- Prozkoumání vašich dat
- Vizualizace vašich dat
Provádění společných finančních analýz s Python
- Returns
- Moving Windows
- Volatility Calculation
- Ordinary Least-Squares Regression (OLS)
Vývoj algoritmické obchodní strategie s využitím pod dohledem Machine Learning s Python
- Pochopení obchodní strategie Momentum
- Pochopení reverzní obchodní strategie
- Implementace vaší strategie obchodování s jednoduchými klouzavými průměry (SMA).
Zpětné testování vaší obchodní strategie Machine Learning
- Naučte se úskalí zpětného testování
- Komponenty vašeho backtesteru
- Použití Python Backtesting Tools
- Implementace vašeho jednoduchého backtesteru
Zlepšení vaší Machine Learning obchodní strategie
- KMeans
- K-Nearest Neighbors (KNN)
- Klasifikační nebo regresní stromy
- Genetický algoritmus
- Práce s vícesymbolovými portfolii
- Použití rámce rizik Management
- Použití zpětného testování řízeného událostmi
Hodnocení výkonnosti vaší Machine Learning obchodní strategie
- Použití Sharpe Ratio
- Výpočet maximálního čerpání
- Použití složené roční míry růstu (CAGR)
- Měření distribuce výnosů
- Používání metrik na úrovni obchodu
- souhrn
Odstraňování problémů
Závěrečné poznámky
Požadavky
- Základní zkušenosti s programováním Python
- Základní znalost statistiky a lineární algebry
Reference (2)
the ML ecosystem not only MLFlow but Optuna, hyperops, docker , docker-compose
Guillaume GAUTIER - OLEA MEDICAL
Kurz - MLflow
I enjoyed participating in the Kubeflow training, which was held remotely. This training allowed me to consolidate my knowledge for AWS services, K8s, all the devOps tools around Kubeflow which are the necessary bases to properly tackle the subject. I wanted to thank Malawski Marcin for his patience and professionalism for training and advice on best practices. Malawski approaches the subject from different angles, different deployment tools Ansible, EKS kubectl, Terraform. Now I am definitely convinced that I am going into the right field of application.